2010년 5월 19일(수) Morning Brief

2010년 5월 19일(수) Morning Brief

 

▣ 전일 미국시장 요약

 

◈ 뉴욕채권
-유럽 재정위기 확산 우려 지속과 PPI 하락 소식에 국채가격 상승
       美2y : 0.73(-0.07)
       美10y: 3.36(-0.13)
       美30y: 4.24(-0.12)

 

◈ 뉴욕증시
-기업 실적과 경제지표 호재에도 불구하고 독일의 공매도 금지 조치가 유럽에 대한 불안감을 높이며 증시는 하락 마감, 은행주와 기술주가 큰 폭으로 하락
       Dow jones : 10,510.95(-1.08%)
       S&P 500 : 1,120.80(-1.42%)
       Nasdaq : 2,317.26(-1.57%)

 

◈ 뉴욕환시
-유럽 재정위기 확산 우려가 지속된 가운데 독일 공매도 금지 소식에 유로가 하락
       달러/엔 : 92.26엔(-0.30)
       유로/달러 : 1.2214달러(-0.0186)

 

◈ 뉴욕유가
-유럽 재정위기 우려로 달러가 강세를 나타내며 유가는 하락, 아울러 주간 원유 재고가 증가했을 것이라는 전망도 유가 상승을 부추기는 요인으로 작용
       WTI : 69.41센트(-67센트)

 

◈ NDF
- 1,158.00원(+10.95원..스왑포인트 +0.45원)

 

 

◈ 해외 주요 경제지표

*미 4월 신규주택착공호수 +5.8%인 67.2만건(e.65만, p.62.6만)..18개월 최고
*미 4월 PPI -0.1%(e.+0.1%, p.+0.7%)
*미 4월 근원 PPI +0.2%(e.+0.1%, p.+0.1%)
*포르투갈 1Q 실업률 10.6%

 

 

▣ 전일 스왑시장 요약(연합인포맥스 기사 참조)

 

-IRS는 3~4.5bp 상승
-본드-스왑 스프레드는 축소세로 돌아섬, 역전폭이 확대되며 파워채 발행 인식이 제기됨, 5년과 10년은 4.5bp 축소
-CRS는 장 후반 낙폭을 줄였지만 전일에 이어 하락세를 이어감, 1년이 5bp 하락, 3년과 5년은 7.5bp 하락

 

 

▣ 국채선물

 

◆ 전일 종가

       KTB006   111.03(전일대비 +2틱)

 

◆ 이론가

       KTB006   111.21(저평 18틱) (9-2 3.62%, 9-3 4.45%, 9-4 3.77%)

             

◆ 이평선(만기스프레드 보정치)

5일       10일      20일     60일     120일

111.01   111.10   111.15   110.90   110.29

 

 

                   누적순매수   5/18    5/17    5/14
증   권             -39036     +881    -130  +2636
보   험               -2123   -2950  +1788  -4091
투   신               -6512      -87        +5   +725
은   행              -10272    -383   -1191  +3236
연기금               -2867    +180    -150    -275
기   타             -10772     +414      +51     -80
외   인             +78770   +1666   -1465  -3353
--------------------------------------------
순미결제     KTB006   214,032(+2,336)

 

 

◆ 듀레이션 및 헤지수량

10-1 4.50%(4.256/143)
9-5  5.27%(11.764/416)
9-4  3.77%(2.373/81)
9-3  4.45%(3.824/132)
9-2  3.62%(1.938/66)
9-1  4.34%(3.436/117)
8-6  3.38%(1.476/51)
8-5  5.04%(6.545/232)
8-4  4.14%(2.984/106)
8-3  2.86%(1.015/35)
8-2  5.27%(11.276/393)
8-1  3.94%(2.586/90)
7-7  2.41%(0.548/19)
7-6  4.91%(5.948/209)
7-5  3.75%(2.155/75)
7-4  2.06%(0.068/2)
7-3  5.29%(10.977/371)
7-1  3.50%(1.720/59)
6-5  4.71%(5.331/183)
6-4  3.11%(1.264/43)
6-2  2.64%(0.795/27)
6-1  5.29%(10.366/369)
5-5  2.41%(0.549/19)
5-4  4.61%(4.573/159)
5-2  2.06%(0.068/2)
4-6  4.50%(3.872/129)
KTB006  4.058%(2.689)

 

 

▣ 주요일정 

◆ 국내

지준일
한국자산관리공사(구조조정기금) 3년 200억 입찰[10:00 ~ 10:30]
예금보험공사 5년 3000억 입찰[10:30 ~ 11:00]
통안 2y 2조 5000억 입찰
만기 6637억

 

한은 김중수 총재, 경제동향간담회 (오전 7시 30분)
정부, 위기관리대책회의 (오전 8시, 과천청사 대회의실)
한국은행, 2010년 4월중 어음부도율 동향 (정오)
한국은행, 경제동향간담회 개최 결과 (배포시)

 

◆ 해외

미국 모기지은행협회(MBA), 주간 모기지구매지수 (오전 7시, 예상 NA, 이전 236.6(-9.5%))
미국 모기지은행협회(MBA), 30년물 모기지금리 (오전 7시, 예상 NA, 이전 4.96%)
미국 노동부, 4월 소비자물가지수 (오전 8시30분, 예상 0.1%MM 2.4%YY, 이전 0.1%MM 2.3%YY)
미국 노동부, 4월 근원소비자물가지수 (오전 8시30분, 예상 0.1%MM 1.0%YY, 이전 0.0%MM 1.1%YY)
미국 에너지부, 주간원유재고 (오전 10시30분, 예상 NA, 이전 1.90M)
미국 연방준비제도, 4월 27~28일 FOMC 정책의사록 공표 (오후 2시)

 

멕시코 대통령, 백악관 방문(이민 문제 의제 예상). 의회 연설 예정
호멜푸즈/어플라이드 머티리얼스/핫 토픽, 분기실적 발표

뉴질랜드 연방준비은행, 금융안정 보고서 제출
영란은행(BOE), 5월(5일~6일) 통화정책회의 의사록 공표
빅토르 콘스탄치오 유럽중앙은행(ECB) 정책 이사, 은행 및 자본시장 컨퍼런스 연설
아이슬란드중앙은행, 5월 5일 통화정책회의 의사록 공표

 

 

▣ 주요뉴스

◆ 국내뉴스

[채권]

[허경욱 OECD대사 "칭찬릴레이에 일희일비해선 안 돼"]
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=013&aid=0002005339

"자본유출입, 총체적 감독 필요"[조인강 자본시장국장]
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=013&aid=0002005340

"은행세 도입시 세율 차등 적용해야"[자본硏]
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=013&aid=0002005347

"시장상황 모니터링 강화..비상계획 재점검"[진동수]
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=013&aid=0002005356

6월 총액대출한도 최대 1조 축소...출구전략 신호탄
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=008&aid=0002332321

 

[통화]

[이미란의 외환분석] 단기고점 경신
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=013&aid=0002005359

 

[KOSPI]

(증시브리핑)냉탕과 온탕사이
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=018&aid=0002255568

 

 

◆ 해외뉴스

독일, 유로존 채권·대형금융株 공매도 금지
http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=DD21&newsid=01164406592970560&DCD=A00303&OutLnkChk=Y

獨, 네이키드 공매도 금지 (종합)
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=013&aid=0002005353

중국 증시 전문가 "中 조만간 금리 인상할 것"
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=013&aid=0002005338

"中, 유로화 사들일 때"[ANZ]
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=013&aid=0002005348

ECB, 유로존 국채 165억유로 매입
http://www.mt.co.kr/view/mtview.php?type=1&no=2010051809113825750&outlink=1

[루비니]"유로존 금융위기 2단계 직면"
http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=DD21&newsid=02797846592970232&DCD=A00303&OutLnkChk=Y

루비니 "美 국채도 3년 내 투매 겪을 수 있어"
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=008&aid=0002332322

[피치]"그리스 구제안으로 유동성 위험 감소"
http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=DD21&newsid=01141446592970560&DCD=A00303&OutLnkChk=Y

 

 

▣ 삼성선물 일일시황

 

u 대기수요 유입으로 강보합 마감

유로존 재정위기가 다소 완화되며 원달러 환율이 하락전환했고, 한은의 국고채 직매입으로 수급부담이 경감됨에 따라, 장중 대기수요의 꾸준한 유입으로 국채선물은 강보합권으로 마감함. 그러나 20일선인 111.1p선에서 가격상단은 제한됨. 외국인은 1,666계약 매수우위를 기록. 현물시장에서는 통안채 입찰 영향으로 2년물이 소폭 약세를 보인 가운데 대부분의 영역에서는 보합권에서 마감함.

 

u 캐리수요 유입 기대 속에 제한적 반등 시도 

국채선물은 111.0선 중심의 소폭 등락이 5거래일 연속으로 레인지 장세가 지속되고 있음. 유로존 재정위기의 여파와 통화당국의 출구전략 시행 임박 등의 악재가 작용하고 있으나, 금융시장내 풍부한 유동성으로 가격이 지지되고 있음. 주후반에는 연휴를 앞두고 추가모멘텀이 될만한 국내외 이슈가 부재하며, 하반월 국고채 입찰부담이 경감될 것으로 보여 캐리수요의 유입 가능성이 높아질 전망임. 한편 안전자산선호에 따른 美국채금리의 반락과 국내증시의 약세 강화 가능성으로 금일 국채선물은 제한적 강세가 예상됨. 그러나 레인지 등락으로 20일선인 111.1p선에서 매물부담이 상당량 축적되고 있어 가격저항은 강화될 수 있음.

 

예상범위 : (161E6) 110.90 ~ 111.20p