5yr 2.20%(+4bp)
10yr 3.49(+3bp)
30yr 4.36%(+2bp)
- 미국 국채수익률이 17일(현지시각) 증시의 움직임에 영향을 받는 변동성 장세를 연출한 끝에 상승세로 마감됐다. 그러나 유로존 우려가 지속되면서 안전자산인 미국 국채를 찾는 꾸준한 수요로 인해 상승폭은 그다지 크지 않았다. 전세계적인 경기회복흐름에도 불구하고 유럽 위기에 대한 여파로 인해 안전자산인 미국 국채의 수요는 여전히 큰 것으로 보인다. 채권시장 투자자들은 이날도 유로존 위기에서 비롯된 유로화 약세를 주시했으묘, 구겐하임 증권(뉴욕)의 채권 중개 책임자 토마스 디 갈로마는 "중개인들은 (유로존) 긴축정책이 유럽의 경제성장에 얼마나 부정적 영향을 미칠까 우려하고 있다"고 전한것으로 알려졌다. <본드웹>
S&P 500 : 1,136.94 +1.26(+0.11%)
-4월 수입물가 전월비 1.2%↑, 3개월째 상승
-한은, 오는 18일 국고채 6000억 단순매입 실시
-미국 상무부, 4월 소매판매 (0.4%, 예상 0.2%, 이전 1.9%)
-미국 상무부, 4월 소매판매-자동차제외 (0.4%, 예상 0.4%, 이전 0.9%)
-미국 연방준비제도, 4월 산업생산 (0.8%, 예상 0.6%, 이전 0.1%)
-미시건대 5월 소비자신뢰지수-잠정 (73.3, 예상 73.5, 이전 72.2)
-미국 상무부, 3월 기업재고 (0.4%, 예상 0.4%, 이전 0.5%)
▣ 주요뉴스
-금가격은 온스당 0.30달러 상승한 1,227.70달러
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=013&aid=0002005183
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=013&aid=0002005166
-재정부 이용걸 제2차관, EBRD 연차총회 해외출장 (5/12~17, 크로아티아)
-미국 재무부,3월 외국인장기증권 순매매/총TIC (오전 9시, 예상 400억$/NA, 이전 471억$/90억$)
-미국 재무부, 260억$ 3개월물 국채입찰 결과 (오후 1시, 이전 0.155% 낙찰(4.44배))
-미국 재무부, 260억$ 6개월물 국채입찰 결과 (오후 1시, 이전 0.230% 낙찰(4.35배))
-전미주택건설업협회(NAHB), 5월 주택시장지수 (오후 2시, 예상 20, 이전 19)
-미국 증권거래위원회(SEC), 서킷브레이커 등 새로운 규칙 발표 예정(증권사에 대한 수탁자의 신의성실의무 기준 포함 예상)
-미국 상원 소위, 딥워터 호라이즌 원유누출 관련 청문회 개최
-에질런트, 분기실적 발표
▣ 국채선물
6-1 5.25%(10.450/375)
6-2 2.63%(0.849/29)
6-4 3.11%(1.319/46)
6-5 4.69%(5.389/186)
7-1 3.49%(1.775/61)
7-3 5.25%(11.065/377)
7-4 2.06%(0.122/4)
7-5 3.75%(2.210/77)
7-6 4.86%(6.007/212)
7-7 2.40%(0.603/21)
8-1 3.94%(2.639/92)
8-2 5.23%(11.368/399)
8-3 2.86%(1.070/38)
8-4 4.14%(3.039/108)
8-5 4.99%(6.605/235)
8-6 3.37%(1.531/53)
9-1 4.33%(3.491/120)
9-2 3.62%(1.993/68)
9-3 4.43%(3.879/134)
9-4 3.77%(2.428/84)
9-5 5.23%(11.865/423)
10-1 4.48%(4.311/146)
KTB006 3.994%(2.689)
증권선물:-39,294(+2,635)
국가:-1,331(+364)
거래전략
*금통위 여파 제한되며 3거래일만에 가격반등
금통위 여파가 제한된 가운데 美국채금리 하락의 영향으로 국채선물은 갭상승하며 개장초 111.0p선을 재회복. 그러나 장중 별다른 모멘텀없이 외국인 선물매도와 증시급등에 대한 경계, 국고 10년물 입찰 부담 등의 영향으로 국채선물은 보합권에서 소폭 등락을 보인후 3거래일만에 반등하여 마감함. 외국인이 3,353계약 매도우위를 기록. 현물시장에서는 통안채에 대한 수요우위가 강화된 가운데 전영역으로 금리가 소폭 하락하여 마감함.
*KDI, 성장률 5.9%로 상향수정 & 금리인상 권고
국책연구기관인 KDI는 올해 국내성장률을 국내외연구기관中 가장 높은 수준인 5.9%(기존: 5.5%)로 상향수정함. 최근 불거진 남유럽 재정위기 등 경제불확실 요인에도 불구하고, KDI는 예상보다 빠른 세계경제 회복으로 수출증가가 지속되고 설비투자 확대로 내수회복이 강해질 것을 전망하며 성장률을 상향수정함. 또한 기준금리 인상여건이 현재 충분히 조성되어 있으며, 향후 물가상승 가능성 등 경제여건의 변화를 감안해 저금리기조의 점진적인 정상화 추진 필요성을 역설함으로써, 최근 채권시장에 대해 확대되고 있는 출구전략 실행에 대한 부담감을 가중시킬 것으로 전망됨. 한편 지난 5월 금통위에서 한은은 통화정책 기조의 전환 가능성을 일부 시사하였음에도 불구하고, 여전히 물가안정과 가계부채 문제 등으로 금리인상에 대해 보수적 입장을 견지한 바 있음.
*20일선에서의 소폭 등락 예상
전주말 유로존 재정위기로 국제금융시장에서 안전자산선호가 강화됨에 따라, 금일 국채선물도 소폭 강세로 개장될 전망. 그러나 KDI의 기준금리 인상 주장과 발행비중이 높은 국고 10년물 입찰 부담, 외국인의 포지션 청산 압력 등을 감안할 때 20일선인 111.1p선을 전후로 하는 소폭의 등락이 예상됨.
예상범위 : (161E6) 110.90 ~ 111.20p
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